Negociação da hora mais rentável do dia Resumo do artigo: Descobrimos que uma característica fundamental de nossos comerciantes de Forex bem-sucedidos é a negociação durante a sessão de negociação da Ásia, que é mais de um mercado de gama limitada. Uma ferramenta simples para negociar este tipo de mercado é o Relative Strength Index (RSI), mas primeiro vamos aprender a identificar facilmente a sessão de negociação na Ásia. Um tópico popular da discussão em DailyFX é nosso estudo nos traços de comerciantes bem sucedidos de Forex. Neste estudo, descobrimos que a maioria de nossos comerciantes de Forex foram mais bem sucedidos ao negociar durante a sessão de negociação asiática. Neste artigo vamos discutir como identificar a sessão da Ásia em seu gráfico, como usar o índice de força relativa (RSI) para escolher entradas e como par as duas idéias em conjunto para produzir sinais de maior probabilidade. A sessão da Ásia é normalmente definida entre as horas de 5h às 3h da Era Leste, que incluem Sydney e Tóquio horas de negociação. Durante este tempo, há tipicamente baixa volatilidade no mercado, o que significa que pode ser um momento ideal para explorar faixas de preços potenciais. Aprenda Forex: O Indicador de Horas de Negociação (Criado usando o Indicador de Horas de Negociação de Sessões - Clique aqui para baixar este indicador gratuitamente.) (Marketscope 2.0 Charting Package - Demonstração Grátis) Este gráfico divide claramente as diferentes sessões de negociação para que você possa identificar melhor A sessão que deseja negociar. Existem 4 hubs de negociação FX principais no mundo Londres. Nova york. Sydney e Tóquio. E uma vez que estamos querendo negociar a sessão de negociação da Ásia, queremos nos concentrar nas sessões de Sydney e Tóquio. Você pode ver no gráfico acima o quanto os intervalos de preço das sessões de Sydney e Tóquio são mais estreitos. Esta será a hora do dia que é melhor para procurar intervalos com base em nossos dados de pesquisa. Em seguida, para gerar nossas entradas comerciais, estaremos usando o RSI. Leitura dos sinais RSI O RSI é exibido como um valor entre 0-100, onde valores acima de 70 são considerados super-comprados e valores abaixo de 30 são considerados sobrevendidos. Queremos prestar muita atenção quando o RSI ultrapassar qualquer um desses valores, porque isso significa que um sinal de negociação está próximo. Nosso comércio é acionado quando o RSI cruza para trás abaixo dos 70 ou cruza acima dos 30. Veja o exemplo de gráfico abaixo. Aprenda Forex: Trading RSI Signals Aqui estão dois sinais que o RSI gerado para nós, um sinal de venda seguido por um sinal de compra. Você pode ver que fez um trabalho muito bom na sinalização quando a parte superior e inferior começou a virar durante esta faixa de preço. DailyFX tem muitos recursos que ensinam como filtrar sinais comuns em estratégias de probabilidade mais altas. Se você quiser saber de que outra forma você pode filtrar os sinais RSI, nós o convidamos a fazer nosso curso gratuito de vídeo RSI on-line (aproximadamente 10 minutos). Agora que entendemos esses conceitos, vamos unir essas duas idéias para formar uma estratégia coesa. Exemplo de sinais durante a sessão na Ásia Como aprendemos, o RSI funciona bem em mercados variados. Então, se você vê o preço oscilando para cima e para baixo e em um intervalo confinado, este é um ótimo momento para usar o RSI. Durante a sessão de negociação asiática, aprendemos que iremos freqüentemente ver esse tipo de ação de preço. Então vamos dar uma olhada em um gráfico usando ambas as ferramentas. Aprenda Forex: Negociando o RSI durante um mercado em expansão Este exemplo é um gráfico de 5 minutos do GBPUSD. Você deve primeiro observar que nós desenhamos duas linhas verticais para corda fora da sessão comercial de Ásia que nós estamos querendo negociar. Nós só queremos ter comércios durante os blocos de tempo de Sydney e Tóquio. Em seguida, procuramos o RSI para nos fornecer os nossos sinais de entrada. Observe os dois sinais fornecidos durante esta sessão na Ásia, um sinal de venda antecipada e depois um sinal de compra. O RSI forneceu ambas estas entradas bem sucedidas durante este mercado de variação quase perfeitamente. Estes são o tipo de configurações que estamos olhando para tirar proveito de e são bastante fáceis de detectar uma vez youve praticado algumas vezes. Intervalo de Negociação da Ásia Trading Session Você deve agora ser confortável com a utilização desta estratégia, bem como compreender a lógica é baseada em. Weve aprendeu que a maioria de nossos comerciantes são mais bem sucedidos quando negociam durante a sessão de troca de Ásia (um ambiente de mercado de variação). E também aprendemos que o RSI pode ser uma ferramenta eficaz para escolher tops e fundos em mercados variados. Portanto, combinar essas duas idéias poderia produzir um lucro mais consistente em nossa conta. Boa sorte com o seu comércio --- Escrito por Rob Pasche Inscreva-se para o meu e-mail lista para ficar atualizado com meus últimos artigos e vídeos. Olhando para aprender mais estratégias e testar o seu conhecimento de análise técnica geral Confira nosso livre comércio como um certificado certificado curso. (Cerca de 2 horas) DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Por que você não é rentável. O dia que você strop negociação com indicadores. Você vai ganhar O dia em que você controla sua ganância. Você ganhará uma palavra para o sucesso no forex. Ganância. Apenas controle você pirando Greeeeeeeeeed. Há muitas outras coisas. Gestão do dinheiro, controlar as emoções, a confiança, executando no momento certo, medo, etc, etc, no entanto, na minha experiência, em última análise, tudo BOILS ABAIXO PARA UMA PALAVRA. GANÂNCIA. Se alguém controla seu Gredd. Um vai controlar tudo no FOREX. Esta é a palavra mantra. Controlar a ganância. Om om omah ah aham aham Respire fundo antes do comércio e diga a si mesmo .. vou controlar minha ganância vou controlar a minha ganância. Você será um vencedor em poucos meses de tempo PS gtgt Mais fácil dizer do que fazer. Juntou-se em março de 2008 Status: dedo assusta gato, poder de illusio 410 Mensagens Entrou em Jun 2008 Status: membro 577 Posts se você soubesse por que você werent rentável, você iria mudar isso e tornar-se rentável. E se você couldnt mudá-lo, você wouldnt comércio forex anymore. Assim que eu diria que qualquer um que é unprofitable não tem nenhuma idéia porque são essa maneira ou estão ignorando o e desperdiçando seu tempo e dinheiro. Em vez de perguntar o que você está fazendo errado, você deve perguntar o que você está fazendo certo, e depois construir fora de que, como eu disse, se você soubesse o que estava errado, você iria corrigi-lo ou sair. Associado Out 2007 Status: Go-getter 44 Posts O dia que você strop negociação com indicadores. Você vai ganhar Então, todos os comerciantes que usa o indicador são perdedores Seja como um selo postal. Stick a uma coisa até chegar lá. Registrado May 2008 Status: Membro 48 Posts quotespiderforex2493552O dia em que você strop negociação com indicadores. Você vai ganhar Absolutamente verdadeiro Forex bacame nu o dia que eu aboli todos os meus indicadores. Eu acho que para ser bem sucedido em Forex, o primeiro passo é aprender a operar sem indicadores, então u vai ver razões u não ter sido bem sucedido neste momento. Orderliness of Randomness Entrou em Jan 2008 Status: Inertial Member 2,298 Posts O dia que você strop negociação com indicadores. Você vai ganhar Absolutamente verdadeiro Forex bacame nu o dia que eu aboli todos os meus indicadores. Eu acho que para ser bem sucedido em Forex, o primeiro passo é aprender a operar sem indicadores, então u vai ver razões u não ter sido bem sucedido neste momento. Senador TJPLD e eu aprovo esta mensagem Foi o maior passo na minha curva de learing. Eu estava aprendendo rápido e depois que veio um momento em que eu não estava chegando em qualquer lugar. Abandonar todos os indicadores me impulsionou para outro nível. O que fez a negociação ainda melhor é Trading sem Take Profit. A arte não é matá-lo comércio enquanto manualmente arrasto a parada. Senador TJPLD e eu aprovo esta mensagem Foi o maior passo na minha curva de learing. Eu estava aprendendo rápido e depois que veio um momento em que eu não estava chegando em qualquer lugar. Abandonar todos os indicadores me impulsionou para outro nível. O que fez a negociação ainda melhor é Trading sem Take Profit. A arte não é matá-lo comércio enquanto manualmente arrasto a parada. Eu concordo totalmente com o lucro da tomada, porém eu acredito que você pode negociar com indicadores, desde que você saiba usá-los. Indicadores arent significou dar-lhe sinais de comércio. Eles são destinados a INDICAR mudanças no mercado. Indicadores são ferramentas de análise, não gatilhos de entrada. Então, basicamente, depende do seu uso da frase quottrading usando indicateursquot eu não uso indicadores para basear os meus sinais fora de, mas eu usá-los para obter uma rápida tomada do mercado e para confirmar a minha análise do par de moedas. Agora, se você defini-lo como usá-los para enterexit o mercado, então sim eu concordo totalmente. Como eu disse antes, eles arent significava como gatilhos, e se você estiver usando um indicador que foi construído especificamente como um gatilho, não vai funcionar. Indicadores mostram história passada, eles não podem prever eventos futuros. Eu concordo totalmente com o lucro da tomada, porém eu acredito que você pode negociar com indicadores, desde que você saiba como usá-los. Indicadores arent significou dar-lhe sinais de comércio. Eles são destinados a INDICAR mudanças no mercado. Indicadores são ferramentas de análise, não gatilhos de entrada. Então, basicamente, depende do seu uso da frase quottrading usando indicateursquot eu não uso indicadores para basear os meus sinais fora de, mas eu usá-los para obter uma rápida tomada do mercado e para confirmar a minha análise do par de moedas. Agora, se você definir. Eu os encontrei muito perturbadores. Com uma quantidade ilimitada de configuração e indicadores você pode mexer com eles, desde que lhe dá a indicação de que você disire ter. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Trading forex rentável é impossível Inscrito em agosto de 2008 Status: Membro 224 Posts TAKE EASY TOMAR uma respiração PROFUNDA CALM ABAIXO Primeiro, eu não quero insultar-lhe pessoalmente como um comerciante. Estou aqui para discutir as coisas com uma mente aberta. Mas eu tenho uma pergunta: como alguém pode negociar forex rentável por algum tempo, vamos dizer um ano. Porque no curto prazo você pode acabar com alguns pips em cada comércio, mas na minha opinião que ainda é jogo. Se você rolar os dados algumas vezes há uma mudança que bate o número 2 algumas vezes em uma fileira. Mas o homem atirando os dados não fez nada com isso. Foi apenas a sorte do lance. Então, o que estou dizendo é que algo como 95 dos comerciantes falham. E se os 5 que estão fazendo bem no mercado forex são apenas ter sorte. Todo mundo no mercado forex está rolando os dados e algumas pessoas têm algumas vezes em uma linha o mesmo número. Cada movimento nestes prazos de curto prazo como os gráficos de 1m, 5m e 15m são tão difíceis de prever. Há muitos fatores para determain onde o preço está indo. Por exemplo, notícias, petróleo, mercados de ações, governos, intervenção de bancos centrais, números de empregos e ofcourse bancos e fundos de hedge criando lá próprias acções de preços. Se você fez um plano onde o preço está indo, todas essas coisas são impossíveis de calcular em seu plano de negociação. A única maneira que eu vejo como negociar forex poderia ser rentável é entrar em tendências de longo prazo e apenas segui-lo. Agora, vamos abrir a discussão Por favor, não venha aqui dizendo: Eu comércio de três meses e agora 8 dos meus 10 comércios estão no verde. Porque isso não significa nada. Um amigo meu sempre ganha algo na loteria, enquanto eu sou um membro por 10 anos e nunca ganhei nada maior do que 10 euros. Então, o que isso significa Seu apenas sorte. Algumas pessoas têm, e alguns não. Be friendly guys Ingresso Sep 2007 Status: Membro 92 Posts A longo prazo, a habilidade é mais importante do que sorte. Você pode ter sorte em uma sorte inesperada individual, um único comércio, mas a troca de sucesso consistente não é sorte. É uma carreira. Ive sido comercial por dois anos agora, consistentemente rentável. Nunca explodiu uma conta. Oi Maarten Heres apenas meus dois centavos para o assunto. Im indo ter que lhe fazer uma pergunta primeiramente. Você está baseando o sucesso de qualquer pessoa nestes prazos curtos Se você é, então o seu direito Na minha opinião, a sorte tem muito a ver com os prazos mais baixos, mas a habilidade é também um essencial necessário. Se alguém é capaz de observar um padrão repetível, mesmo nos períodos mais baixos, então eles vão fazer um lucro e outra vez. Há uma série de fatores envolvidos, e é por isso que você precisa para acompanhar-los também. Eu sonho, então eu me torno. Membership Revoked Juntado Dez 2005 2,300 Posts Cada movimento nestes prazos de curto prazo como os gráficos 1m, 5m e 15m são tão difíceis de prever. 1ª. Nós não tentamos prever nada, contamos com o ímpeto dos preços. 2º. Tentando trocar estes TFs curtos é ridículo, forma de muito ruído do mercado, você precisa usar um TF tempo suficiente para que o ruído isnt tal fator e permite que o impulso para transportar a sua posição 3. Sorte não está envolvido, você tem que ter uma borda, assim como o casino que eles fazem milhões com uma borda muito pequena. A mesma prostituta. Eu sinto a sua frustração, e acho que a maioria dos comerciantes podem se relacionar com isso. Negociação é difícil de fazer uma vida fácil, apesar do que infomercials tarde da noite pode reivindicar. A taxa de falha para qualquer esforço que exige talento, habilidade e talvez até mesmo sorte é sempre maior do que a taxa de sucesso. Quanto mais difícil for a tarefa, maior será a taxa de falha. Como muitos comerciantes são bem sucedidos na negociação Forex É difícil, na melhor das hipóteses, para especular. O que é o sucesso É fazer uma renda de 6 dígitos, ganhando mais de 5 por ano, ou talvez até mesmo segurando a sua capital Também, como você define a falha É perder a sua aposta, ou é apenas a pé de distância do negócio Assumir que falha de negociação está perdendo todo o seu capital dentro do primeiro ano de negociação. Se isso é verdade, é realmente qualquer surpresa que 90-95 dos comerciantes varejistas em fledging perder todo o seu dinheiro em um período relativamente curto de tempo A maioria dos indivíduos têm a expectativa irrealista de que eles podem fazer uma fortuna rápida com um pequeno investimento por mais de alavancagem e Sobre o comércio sem qualquer formação, experiência, ou um plano de negócios bem pensado. Claro que você sempre pode encontrar alguém ou algo para culpar a sua falta de sucesso (como manipulação de corretores, intervenções bancárias, eventos aleatórios, ou até mesmo manchas solares e El Nio), mas eu pessoalmente acredito que você é apenas um fracasso se você sair. Assumir a responsabilidade por seus sucessos e fracassos, e se você arent ver os resultados que você deseja, cavar fundo e encontrar o que é preciso para tornar seus objetivos uma realidade. Até recentemente, era uma opinião extensamente mantida que 90 de todo o negócio do começo falharam dentro dos primeiros 1-5 anos. Agora estão surgindo estatísticas mais precisas que mostram que os números estão mais próximos de 50-60. Talvez isso seja verdade para a negociação também, mas mesmo que não, lembre-se que a falha é fácil e requer pouco esforço, enquanto o sucesso é um desafio e exige trabalho duro e dedicação. Tire sua mente, Maarten. Se outros aprenderam a ser bem sucedido neste jogo, você potencialmente pode também. Visite meu diário aqui. Postei raramente no FF, mas tenho visto muitos desses posts recentemente - questionando (ou, em alguns casos, afirmando audaciosamente) que é impossível trocar com sucesso no longo prazo, ou Que qualquer perspectiva de sucesso a longo prazo é muito mais ponderada em relação à sorte do que uma prática comercial sólida. Deixe-me abordar isso o mais completamente possível, espero que em uma ordem um pouco lógico. Os intervalos de tempo que você está negociando em (1m, 5m, etc), sem dúvida, será exposto a uma quantidade significativa de ruído - comunicados de imprensa ou outros picos de liquidez será muito mais provável que você parar se você mantenha apertado-stop, curto - term posições. Não estou dizendo que é impossível negociar menores prazos, mas apenas para alguém que está preocupado (e aparentemente oprimido) pelos inúmeros fatores que o efeito do mercado, acho que maiores prazos seria uma aposta melhor. Vou agora executar o processo que eu pessoalmente uso para construir sistemas de negociação. Sim, só nego um sistema com uma base estatística forte, uma vez que negociar qualquer coisa que não fosse isso seria impossível para mim colocar qualquer fé de longa data e, posteriormente, impossível mentalmente ficar com em tempos de maior tiragem. Mesmo uma EA que eu não tinha PESSOALMENTE testado e julgado ser estatisticamente significativa em sua expectativa seria muito difícil de ficar com durante as vias de perder. Mas eu divago. A primeira etapa do processo é identificar variáveis que você acredita criar uma ligeira vantagem estatística - onde dado 1000s de incidentes dessa variável ocorrendo, você esperaria a chance de quotsomethingquot ocorrendo um pouco mais 5050 (quanto maior a relação, maior a borda Dessa variável particular). Depois de ter essa variável, você procurar outras variáveis que podem ser usadas em conjunto para aumentar ainda mais o seu resultado estatístico através da filtragem de alguns dos comércios inicial. Eventualmente, você tem uma condição de entrada que poderia ser expressa como uma instrução if: se x3 e y5 e z10, em seguida, você coloca um Stopell parar em um determinado ponto predefinido (os números e variáveis usadas são completamente arbitrárias, então não me perguntar como Eu defini z.). Nessa nota, para realmente criar um sistema que você tem qualquer confiança estatística, tudo - cada única ação possível que você toma entrada, existente ou modificar uma posição - tem que ser 100 definido. Então, neste momento, o que você tem Você essencialmente só tem uma condição de entrada onde você está confiante de que quando x, y e z se alinham de uma certa maneira o resultado em muitas instâncias deve estar dentro de alguma expectativa estatística. Isso significa que você tem um sistema vencedor e pode conquistar o mundo Se apenas fosse tão fácil. Neste ponto - que honestamente é o ponto que muitos comerciantes parar, se eles ainda definem coisas tão precisamente em tudo - você simplesmente sabe quando entrar no mercado. É isso aí. Você não tem nenhum conceito de gestão de dinheiro, parada de colocação (pip fixo ou variando com base na volatilidade recente), ou condições de saída. Como você vai sobre como definir aqueles Em muito da mesma maneira como você definiu a entrada. Olhando para 1000s de ocorrências onde seu sistema produziu uma entrada e, em seguida, testando meticulosamente variações de todos os acima. Parece bem entediante direito Bem, é, mas é duplo para aqueles com paciência e razoáveis faculdades lógicas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. (Disclaimer: este não é de forma alguma um sistema real - estou literalmente fazendo isso agora mesmo sem base em qualquer coisa. Eu vou vendê-lo para você embora) Digamos que você definiu seu cronograma como os gráficos diários. A condição de entrada que você definiu é que quando o RSI 96 é acima de 50 E quando você tem uma barra interna E quando o preço quebra a barra interior por pelo menos 15 pips (através do uso de uma compra). Sua parada perder é baseada em alguma medida consistente de volatilidade recente (ATR, etc), e você está usando dimensionamento de posição fracionária fixa para o seu MM. Sua saída é definida como sempre que o movimento atinge 1,5R no lucro. Você também corta mecanicamente perde dependendo de outros fatores x, y, z que você observa no final de um determinado período (no final do dia, neste caso). Todas as ações de negociação são tomadas no final do período, e apenas no final do período, para permanecer 100 estatisticamente consistente. Então, agora você tem um sistema que é completamente definido, mas funciona? A única maneira de responder que (além de negociação ao vivo, é claro), é primeiro backtest-lo mais de 1000s de ocorrências. Outro ponto é que em um sistema estatisticamente baseado, você tem que tomar cada INCIDÊNCIA ÚNICA de um comércio que alinha com suas variáveis, tornando mais difícil de fazer em menor prazo sem um EA a menos que você deseja assistir ao monitor no final de Cada período como um louco insomniac. Backtesting sobre um grande tamanho de amostra com 100 regras de negociação definidas permitirá que você veja como seu sistema teria executado ao longo de um determinado período de tempo. Para deixar claro, quando digo backtest, eu não quero dizer o que eu acho que muitos neste fórum fazer: olhando para o seu gráfico ao longo de um par de anos (ou meses - ou mesmo semanas.) E alegremente contando em sua cabeça quotwinner, vencedor, Vencedor, vencedor, perdedor, vencedor, vencedor, perdedor, vencedor, enquanto metade-se concentrar nos acabamentos nos próximos anos mega yacht de 200 pés. O teste deve ser nada menos do que científico. Você é um cientista de mercado, tentando criar uma teoria de mercado, de modo que cada estágio do processo precisa ser definido e testável. Você vai saber que você está fazendo isso direito quando você não está pensando em todo o dinheiro que você vai fazer, mas em vez disso simplesmente gravar, em pormenor detalhado, todos os dados que você vai precisar para formular corretamente uma teoria convincente como um lado Benefício, você também irá limitar viés de teste, já que você não vai mais tentar provar nada, mas simplesmente testando para ver se poderia ser uma teoria defensável. Vamos dizer que você faça isso, e você acha que o seu sistema mais de 5.000 negociações consecutivas teria produzido uma taxa de vitória de 55 e uma taxa de rendimento média perder, como uma percentagem de R, de 1,31. Como um breve aparte, para aqueles que não fizeram isso antes, a construção de um sistema é sempre um equilíbrio de dois factores frequentemente concorrentes: taxa de vitória e ave winave perder proporção. Geralmente eles são inversamente correlacionados a um grau. Um sistema de seguimento de tendência, onde você normalmente tem grandes vencedores de R múltiplas normalmente terá uma razão de perder, mas uma menor taxa de vitória (freqüentemente abaixo de 50). Um sistema de scalping, por outro lado, onde você é mais rápido de tomar lucros, normalmente terá uma maior taxa de vitória, mas uma menor ave winave perder relação, uma vez que, bem, você é mais rápido a tomar lucros e, portanto, não capitalizar sobre os grandes R move-se. É o equilíbrio desses dois fatores que cria a sua expectativa - e, se você desenvolveu uma boa borda, espero que um positivo. Então nós já terminamos Haha - não completamente. Esses dois fatores são apenas uma pequena medida de um sucesso de sistemas. Em última análise, você deve se concentrar no fator mais importante que irá determinar o seu maior sucesso de sistemas: o seu anual returnworst redução anual. E a proporção em si é apenas parte da batalha. Claro, você pode ter uma proporção de 501, mas se você tiver um máximo de redução de 60 do que a relação é um pouco enganador, mesmo com esse retorno de 3000. Você pode naturalmente diminuir o drawdown, diminuindo o risco de sua posição, mas que também irá diminuir exponencialmente o rácio devido a menos composição no lado positivo. Em última análise, você está procurando uma proporção decente - mas mais importante, uma redução razoável que é psicologicamente palatável para você, e que seu sistema pode razoavelmente recuperar. Depois que você tem que, para uma medida extra de confiança, você deve realizar um monte carlo teste em seu 1000s de resultados. Você quer ter certeza de que 1.000.000s de permutações dos resultados são consistentes, e que os resultados que você obteve não foram apenas o produto da sorte seqüenciamento histórico. Finalmente, uma vez que você tem tudo isso, então você está finalmente pronto para. Teste direto. Como glamoroso, huh Então, você vai testar o sistema em um par de meses, e se ele claramente executa dentro da expectativa estatística, então, e só então, você está pronto para ir ao vivo. Algumas outras observações sobre o desenvolvimento do sistema: 1. Certifique-se de que o tamanho da amostra é adequadamente grande. Construir um sistema com mais de 50 a 100 ou mais é uma tolice completa, e uma adaptação de curva, no sentido negativo da palavra (com a árdua estratégia acima, no sentido mais positivo). Você é um cientista e precisa de resultados suficientes para formular uma teoria de mercado plausível. 2. Certifique-se de que TODO é mensurável e definido. Se não, então seu sistema terá elementos de inconsistência. O desejo de pensar reza nesses pequenos bolsos de testes de inconsistência e pode distorcer significativamente sua expectativa estatística se você permitir que ele vaze em um sistema que é trabalhado com qualquer coisa menos de 100 precisão. 3. Certifique-se de que seu período de teste inclui diversos mercados e, de preferência, funciona em condições de mercado numerosas e muitos anos. Ainda melhor se funcionar amplamente em diferentes moedas, mas isso não é essencial. Essencialmente, você quer limitar a experiência de ajuste de curva miope, onde seu sistema é altamente calibrado para um conjunto rígido de parâmetros de mercado. Se, por exemplo, o seu sistema funciona muito bem em 2008, certifique-se de que funciona bem em 200x, uma vez que 2008 não é necessariamente amplamente representativo. 4. Lembre-se sempre que haverá imprecisões de teste. Seja com que certas posições fossem inseridas de forma diferente, com base em mudanças de propagação, erros de gráficos (espero que não se você escolher um bom feed) ea tendência para o viés positivo humano (atenuado por 100 parâmetros de teste rígido). Geralmente, um sistema de tempo mais curto será afetado mais o meu problema de mudança de spread do que um prazo mais longo. Whew Então lá você tem isso: um sistema que você pode colocar um bom grau de fé em avançar. E isso, Senhoras e Senhores Deputados, é tudo o que se pode esperar na negociação. Por que, finalmente, abordar a questão inicial no tópico, porque você nunca pode, nunca, nunca se afastar do fato de que o mercado é incerto, e que em qualquer momento no futuro, pode se comportar completamente diferente de qualquer forma que ele Se comportou antes. Então é que sorte, em seguida, Apenas se você definir a sorte como o mercado consistentemente se comportando com base na expectativa robusta. Nesse ponto ele se torna apenas uma questão de semântica. Uma coisa que certamente não é sorte, porém, são os registros de longo prazo dos bem sucedidos poucos que tipo de legado é o produto de sistematicamente superpondo fortes restrições nos mercados. Mas o que dizer quando os sistemas param de funcionar - não que, em seguida, negar as realizações processo e torná-lo todo um passeio sorte Não no menor. Por um lado, quanto mais robusto e amplamente operacional o sistema, menor a probabilidade de que ele pare de funcionar - o que, é claro, é um recurso de design que não tem nada a ver com sorte. Claro, Chris, mas mesmo aqueles que podem parar de trabalhar também - não é que a sorte Bem, sim, nesse sentido muito rígido eu suponho que você poderia definir esse componente inextricável sorte como a quotduração de tempo que um determinado sistema robusto funciona antes que ele não funciona mais . Vou admitir esse ponto limitado, mas, novamente, eu mais do que aceitar que como incerteza inevitável, que você terá necessário em qualquer esforço que você peruse. Você poderia começar uma companhia do suco de laranja que faça o ano grande após o ano por 20 anos até que o FDA saia e diga que o sumo de laranja bate 10 anos fora da vida média, eo mercado shrivels para cima. Eu nunca olho para qualquer sistema que eu desenvolvo como uma coisa certa, ou algo que eu possa simplesmente pressionar play, entrar em um coma de 50 anos, e acordar o homem mais rico do mundo. Novamente, este é o lugar onde o sucesso a longo prazo não deve ser confundido com sorte. Há sempre exógenos incontroláveis (cisnes negros, por assim dizer), mas a parte que não tem sorte é ter um mecanismo de feedback para reconhecer quando aconteceu, e ter um plano em vigor para quando ele faz. Para trazê-lo de volta ao exemplo, digamos que o sistema que você projetou teve um drawdown máximo, ao longo de um período de 15 anos, de 20. Com a análise Monte Carlo, sobre milhões de permutações com base em 1000s de observações iniciais, você conclui que você tem Uma confiança de 95 nunca cair abaixo de um drawdown 25. Isso significa que ele nunca vai acontecer - é esta a certeza de que você estava procurando Sem jeito. Muito bem pode acontecer de fato, eu postaria que, dado o tempo suficiente, isso acontecerá, pois, afinal, é apenas uma confiança. Mesmo uma confiança 100 ainda seria baseada em apenas x milhares de ocorrências, nunca escapando da incerteza do que pode vir. O que você sabe, no entanto, é que se você cair abaixo de 25 drawdown, então você está começando a se aventurar fora da expectativa estatística. Então você faz uma falha segura. Você escreve-o em sua parede e você fura a ele não importa o que. Se o sistema nunca rompe x drawdown, então eu vou parar de negociação até que eu esteja novamente assegurado que ele está operando dentro de expectativa, e que a retirada era meramente um evento de desvio padrão se, no entanto, ele não retomar seu funcionamento normal - se não recuperar A partir do levantamento com base em uma expectativa logarítmica razoável - então é hora de voltar para a prancheta, descobrir o que mudou, modificar suas variáveis em conformidade, e se esforçam para desenvolver uma versão do seu sistema que incorpora todas as suas 1000s anteriores de ocorrências E os novos que tinham anteriormente jogado fora. Curve-fitting Claro, mas novamente sobre muitas, muitas ocorrências para que ele está amplamente funcionando. Quanto mais robusto for seu modelo, em primeiro lugar, menos mudanças você provavelmente terá que fazer e será mais fácil integrá-las sem uma revisão completa. Bem, isso é sobre isso de mim por hoje. Eu espero que isso tenha sido útil. Eu obviamente sei que pode parecer esmagadora, mas esta é simplesmente a realidade que me permitiu ser consistentemente bem sucedida. Pare de procurar a certeza, pare de se preocupar com a sorte e projete algo que se mostrará infinitamente viável. Tornar-se um cientista de mercado, criar uma teoria de mercado viável, jogá-lo até que pare de funcionar (espero que, se ele é extremamente robusto, você estará morto muito antes disso acontecer), e depois ter um mecanismo de feedback pronto para que você possa rolar com Os socos, faça seus ajustes e continue avançando. E especificamente para o cartaz inicial, não se preocupe tanto sobre todos os milhões de fatores que movem o mercado. Pare de tentar saber e controlar tudo - você não pode e você não precisa. Talvez você tenha encontrado Chriss post chato (para alguns de nós é coisas que sabemos ou já ouvimos antes), mas pelo menos o seu post é algo que agrega valor a este segmento (algo que você não fez, mas eu realmente queria que você aspiraria façam). Desde o seu último post eu voltei e li suas outras 2 mensagens anteriores, e pelo menos ele só comunica coisas que poderiam ser potencialmente informativas e úteis para os membros do fórum. Talvez todos faríamos bem em seguir seu exemplo. Se eu interpretei mal seu comentário, Tdion, peço desculpas. Visite meu diário aqui. Desejo-lhe sorte também. Eu estive neste jogo mais tempo do que você, e meu conselho é assistir o que você ouve. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Agora eu entendo que um local como este é cheio de maus conselhos de indivíduos que não têm nada de valor para compartilhar, mas cada comerciante pode pesar essa informação contra a sua própria experiência e pesquisa para ver se é útil para eles. No final, somos responsáveis por decisões e ações próprias. Visite meu diário aqui. Um dos maiores comerciantes (W. D Gann) levou 10 anos para dominar seu ofício, e ele fez isso com o uso de computadores. Você deve esperar gastar muito tempo dominando isto. Qualquer um pode negociar rentável, você só precisa mergulhar no mundo da negociação. ler ler. Ler, negociar o comércio de papel até o seu rentável por 1 ano. ENTÃO, comece com uma pequena conta. Se você explodir sua conta, repita a demonstração de negociação até que você entenda por que você explodiu para fora, em seguida, começar de novo. Outra coisa, manter suas expectativas razoável. Esqueça a compra no lowselling extremo no topo extremo. Não é necessário para negociação rentável. Gestão do dinheiro é a chave. ---- Gann morreu quebrou ---- Thankyou por tomar o tempo para assistir a esta notícia bullitin.
No comments:
Post a Comment